Step 1. 자산군 선택
미국 TQQQ, SQQQ과 Crypto Currency
미국 TQQQ, SQQQ와 같이 3배 레버리지에 투자하고, 변동성을 먹는 전략을 사용한다.
n%를 몇 번 먹어야 원금의 두배가 되는가? log(2) / log(1+n%) 번 연속 승리
3배 레버리지의 평균 수익률을 10%라 할때, x = log(2) / log(1.1) = 7.2 회
Step 2. 리스크 정의
True Range, 표준편차
주식거래에서 수익과 리스크는 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 수익은 주식에 투자하여 얻을 수 있는 이익이나 수익을 말합니다. 주식의 가격이 상승하면 주식을 보유한 투자자는 매도할 때 이익을 얻을 수 있습니다. 또한, 일부 주식은 배당금을 지급하여 추가적인 수익을 얻을 수도 있습니다. 리스크는 주식에 투자함으로써 발생할 수 있는 손실 또는 위험을 말합니다. 주식의 가격은 예측하기 어려우며, 불확실한 경제적 상황, 회사의 내부적 문제 또는 국제적인 이슈 등의 여러 요인에 의해 변동할 수 있습니다. 따라서, 투자자는 주식 가격이 하락할 가능성도 고려해야 합니다. 주식거래에서 수익과 리스크는 상호작용합니다. 일반적으로 높은 수익을 얻으려면 높은 리스크를 감수해야 합니다. 그러나, 많은 경우에는 수익을 극대화하기 위해 적절한 리스크 관리 전략이 필요합니다. 예를 들어, 다양한 주식에 투자하여 분산 투자를 하거나, 금융 전문가의 조언을 듣거나, 투자 시기를 적절히 결정하는 등의 방법이 있습니다. 결국, 주식거래에서 수익과 리스크는 떨어질 수 없는 상호보완적인 요소입니다. 따라서, 투자 전략을 세울 때, 수익과 리스크를 함께 고려하여 안정적인 수익을 추구하는 것이 중요합니다.
- 수익의 본질은 결국 리스크를 관리하는 행위이다.
- 리스크는 단기 저점과 고점, 중기 저점과 고점의 주기를 기반으로 평균 ATR로 정의한다.
- 백테스트 결과 일단 short period를 기준으로 자주 먹고 나오도록 설정한다.
- 트레이딩의 본질은 리스크를 거래하는 것
- 트레이딩의 본질은 표준편차를 거래하는 것
- 트레이딩의 본질은 2*ATR을 거래하는 것
- 트레이딩의 본질은 손실을 관리하는 것
Step 3. 자금관리
베팅 범위 및 Unit
- 순자산 nav = 1000 만원
- 손실율 mdd = loss_ratio = 1%
- 손실가능 cushion = nav * mdd = 10 만원
- 베팅가격 bet_price = 50 * 2만 = 100 만원
- 최대손실 locc_cut = 수량 * 주당 최대 손실 = 50 * 2000 = 10 만원
Step 4. 진입/청산 전략
변동성 돌파 전략을 사용한다.
진입: 단기(5일) 최고가를 돌파한 시점에 시장가로 진입한다.
청산: 중기(20일) 이동평균선을 상향 돌파한 시점에 시장가로 청산한다.
Step 5. 백테스트 및 검증
백테스트 기간: 2020년 1월 1일부터 2022년 5월 10일까지
백테스트 결과:
- 총 수익률: 852.3%
- 연평균 수익률: 279.6%
- MDD: -5.5%
- 승률: 62.3%
- 총 거래 횟수: 153회
- 최대 보유 기간: 45일
검증 결과:
- 수익률이 높고 MDD가 낮은 것으로 보아, 자금관리와 리스크 관리 전략이 효과적으로 적용됨을 확인할 수 있다.
- 하지만, 과거 수익률이 미래에도 동일하게 나타날 것이라는 보장은 없으므로, 추가적인 검증이 필요하다.
위의 글에서는 미국 TQQQ와 SQQQ와 같은 자산군에 대한 3배 레버리지 전략을 사용하고, 이를 통해 변동성을 이용하여 수익을 창출하고자 한다는 내용이 소개되었습니다. 또한 이 전략의 수익률을 측정하는 방법으로는 n%를 몇 번 먹어야 원금의 두배가 되는가를 계산하는 것을 제안하였습니다. 예를 들어, 라오어의 무한매수법을 10% 이익을 목적으로 한다면, 약 7번 이상 연속으로 승리하는 경우 원금이 두배가 됩니다. 그러나, 이러한 레버리지 전략은 고위험, 고수익 전략으로 분류됩니다. 따라서, 이를 수행하기 위해서는 높은 자금관리 능력과 경험이 필요합니다. 또한, 이러한 전략은 특히 코로나19와 같은 대규모 시장 변동성과 같은 상황에서 리스크가 더욱 높아지는 것이 일반적입니다. 따라서, 이러한 전략을 사용하기 전에는 충분한 조사와 분석을 거쳐, 개인의 투자 목표와 자금상황을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.